Сравнение IAXIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IAXIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.07% против 3.29% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и VLEQX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
IAXIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
IAXIX
VLEQX
Сравнение IAXIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.24 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.14 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.49 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и VLEQX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и VLEQX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -35.60% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.43% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -33.46% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -35.60% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -19.59% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -12.40% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.37% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и VLEQX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.03% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.50% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 16.35% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 19.30% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.25% | +2.29% |