Сравнение IAXIX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 12.07% против 21.10% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и KMKNX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
IAXIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
IAXIX
KMKNX
Сравнение IAXIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.79 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и KMKNX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и KMKNX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -65.47% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -19.52% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -31.47% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -31.47% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -10.15% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -15.29% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 10.58% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и KMKNX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.40% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.07% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 17.87% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 24.61% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 26.44% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.39% | -1.85% |