Сравнение IAUM с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
IAUM и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | 3.67% |
Разные валюты инструментов
IAUM торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 10.49%, а SGLP.L немного выше – 10.78%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и SGLP.L
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
IAUM
SGLP.L
Сравнение IAUM c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.48 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.94 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.50 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.49 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и SGLP.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SGLP.L
Ни IAUM, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SGLP.L
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -38.83% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -17.89% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -9.45% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -13.37% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.24% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.99% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 21.70% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 26.08% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.20% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.67% | +2.12% |