Сравнение IAUM с BITB
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAUM returned 25.79% vs -36.82% for BITB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 29.49% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between IAUM and BITB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. BITB — Ранг доходности на риск
IAUM
BITB
Сравнение IAUM c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.71 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.24 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и BITB
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -52.04% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -52.04% | +27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -47.05% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -16.59% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 29.77% | -21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и BITB
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 8.31%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 12.82% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 34.74% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 44.29% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 50.09% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 50.09% | -32.01% |
Сравнение комиссий IAUM и BITB
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и BITB
Ни IAUM, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and BITB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, IAUM leads with 25.79% vs -36.82% for BITB. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 25.79% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
IAUM and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while BITB is Cryptocurrency. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.20% for BITB.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор