PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с SLJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUI и SLJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 1.53%.


IAUI

1 день
3.02%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
-11.81%
С начала года
-3.16%
1 год
15.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.75%

SLJY

1 день
4.70%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-13.44%
С начала года
1.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.02M$8.85M$10.46M
$928.18K$722.50K$1.27M

Сравнение доходности по годам IAUI и SLJY


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-3.16%19.69%
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
1.53%42.11%

Correlation

The correlation between IAUI and SLJY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

Amplify SILJ Covered Call ETF

Доходность на риск

IAUI vs. SLJY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SLJY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAUI c SLJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUISLJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

IAUI vs. SLJY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и SLJY

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки SLJY в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и SLJY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUISLJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-35.19%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-26.15%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-13.29%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и SLJY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUISLJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

49.18%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

49.18%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

49.18%

-28.11%

Сравнение комиссий IAUI и SLJY

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLJY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и SLJY

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности SLJY в 22.38%


ПозицияTTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
13.46%6.88%
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
22.38%6.26%

Часто задаваемые вопросы


IAUI and SLJY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

SLJY has the higher dividend yield at 22.38%, compared with 13.46% for IAUI.

They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.75% for SLJY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и SLJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор