Сравнение IAUI с SLJY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 1.53%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
SLJY
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $928.18K | $722.50K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам IAUI и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 19.69% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 1.53% | 42.11% |
Correlation
The correlation between IAUI and SLJY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. SLJY — Ранг доходности на риск
IAUI
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и SLJY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки SLJY в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -35.19% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -26.15% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -13.29% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 49.18% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 49.18% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 49.18% | -28.11% |
Сравнение комиссий IAUI и SLJY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и SLJY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности SLJY в 22.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.38% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and SLJY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
SLJY has the higher dividend yield at 22.38%, compared with 13.46% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор