Сравнение SLJY с YGLD
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 38.74% |
Correlation
The correlation between SLJY and YGLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SLJY
YGLD
Сравнение SLJY c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLJY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SLJY и YGLD
Максимальная просадка SLJY за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -34.23% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -33.06% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -7.91% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 40.43% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 39.10% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 39.10% | +10.49% |
Сравнение комиссий SLJY и YGLD
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и YGLD
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что меньше доходности YGLD в 19.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and YGLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 16.71% for SLJY.
SLJY is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор