Сравнение SLJY с KGLD
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLJY charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -2.01%.
SLJY
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.34M | $2.48M | $2.70M | |
| $928.18K | $722.50K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам SLJY и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 1.53% | 42.11% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 26.97% |
Correlation
The correlation between SLJY and KGLD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. KGLD — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение SLJY c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и KGLD
Максимальная просадка SLJY за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -28.32% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -23.31% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -9.16% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.18% | 29.46% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 28.55% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 28.55% | +20.63% |
Сравнение комиссий SLJY и KGLD
SLJY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и KGLD
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.38%, что больше доходности KGLD в 16.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.38% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and KGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
SLJY has the higher dividend yield at 22.38%, compared with 16.22% for KGLD.
They also come from different issuers: Amplify and Kurv. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор