PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

IAUG и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и FMAR

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BAPRIAUG с BOUT
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий IAUG и FMAR

И IAUG, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

IAUG vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.03

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.87

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.91

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.99

+0.14

Корреляция

Корреляция между IAUG и FMAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и FMAR

Ни IAUG, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и FMAR

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-14.36%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-8.31%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.21%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.30%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и FMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

3.79%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.05%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.49%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.47%

-1.22%