PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с CEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.69%92.54%24.12%7.09%0.66%-8.06%31.91%16.78%-6.40%17.82%
Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как CEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у CEF.TO с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям CEF.TO по среднегодовой доходности: 14.27% против 15.18% соответственно.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

CEF.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-13.71%
С начала года
5.69%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.14%
3 года*
36.77%
5 лет*
22.25%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDXCEF.TO с PAAS

Доходность на риск

IAU vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUCEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.18

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.60

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.51

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF.TO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUCEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между IAU и CEF.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CEF.TO

Ни IAU, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%

Просадки

Сравнение просадок IAU и CEF.TO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки CEF.TO в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-58.68%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-25.60%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-25.60%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-29.04%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-16.80%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-30.46%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

7.12%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CEF.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

13.31%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

35.29%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

37.28%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

23.93%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.28%

-6.45%