PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEF.TO с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEF.TO с PHYS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEF.TO или PHYS.

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и PHYS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEF.TO:

1.44

PHYS:

1.87

Коэф-т Сортино

CEF.TO:

2.13

PHYS:

2.59

Коэф-т Омега

CEF.TO:

1.26

PHYS:

1.34

Коэф-т Кальмара

CEF.TO:

3.38

PHYS:

3.87

Коэф-т Мартина

CEF.TO:

8.25

PHYS:

10.36

Индекс Язвы

CEF.TO:

3.91%

PHYS:

3.45%

Дневная вол-ть

CEF.TO:

20.77%

PHYS:

17.82%

Макс. просадка

CEF.TO:

-58.68%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

CEF.TO:

-4.14%

PHYS:

-6.07%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции CEF.TO превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.33% соответственно.

CEF.TO

С начала года

16.50%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

18.15%

1 год

29.70%

5 лет

11.88%

10 лет

10.36%

PHYS

С начала года

22.19%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

25.18%

1 год

33.03%

5 лет

12.02%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEF.TO и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CEF.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEF.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и PHYS

Ни CEF.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%0.08%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и PHYS

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и PHYS

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) составляет 7.04%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEF.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold and Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-140.51M
(CEF.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CEF.TO значения в CAD, PHYS значения в USD