PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEF.TO с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEF.TO (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CEF.TO returned 14.86%/yr vs 13.31%/yr for PHYS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEF.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции CEF.TO превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 14.86% против 13.31% соответственно.

CEF.TO

1 день
1.07%
1 месяц
1.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
11.95%
1 год
58.70%
3 года*
37.78%
5 лет*
21.95%
10 лет*
14.86%

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.83%
1 год
32.57%
3 года*
31.14%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		3.63%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		3.80%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%5.61%5.60%

Correlation

The correlation between CEF.TO and PHYS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.78

The correlation between CEF.TO and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEF.TO:

CA$17.23B

PHYS:

$16.29B

EPS

CEF.TO:

CA$17.80

PHYS:

$11.91

Коэффициент P/E

CEF.TO:

3.66

PHYS:

2.84

Коэффициент PEG

CEF.TO:

0.00

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

CEF.TO:

7.71

PHYS:

15.06

Коэффициент P/B

CEF.TO:

1.85

PHYS:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

CEF.TO:

CA$1.93B

PHYS:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEF.TO:

CA$1.91B

PHYS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

CEF.TO:

CA$4.07B

PHYS:

$5.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с GDXCEF.TO с SPYCEF.TO с SCHD
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

CEF.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEF.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.25

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.62

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.81

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

4.41

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEF.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и PHYS

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEF.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-36.76%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-18.09%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-18.09%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-18.09%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

-23.34%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-16.20%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-13.90%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

7.40%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и PHYS

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEF.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.44%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

22.46%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.49%

26.16%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.08%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

15.69%

+5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и PHYS

Ни CEF.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEF.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold and Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
264.57M
322.30M
(CEF.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CEF.TO значения в CAD, PHYS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CEF.TO and PHYS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор