PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEF.TO с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		6.94%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		8.78%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%5.61%5.60%
Разные валюты инструментов

CEF.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEF.TO:

CA$17.61B

PHYS:

$17.15B

EPS

CEF.TO:

CA$20.11

PHYS:

$12.73

Коэффициент P/E

CEF.TO:

3.34

PHYS:

2.84

Коэффициент PEG

CEF.TO:

0.00

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

CEF.TO:

5.64

PHYS:

7.08

Коэффициент P/B

CEF.TO:

1.94

PHYS:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CEF.TO:

CA$2.58B

PHYS:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEF.TO:

CA$2.57B

PHYS:

$4.38B

EBITDA (12 мес.)

CEF.TO:

CA$4.36B

PHYS:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции CEF.TO превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 15.95% против 14.17% соответственно.

CEF.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-12.40%
С начала года
6.94%
6 месяцев
30.42%
1 год
66.20%
3 года*
38.00%
5 лет*
24.76%
10 лет*
15.95%

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-11.43%
С начала года
8.78%
6 месяцев
19.17%
1 год
42.75%
3 года*
33.12%
5 лет*
23.69%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDXCEF.TO с PAAS
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

CEF.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEF.TOPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.99

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.34

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.14

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEF.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.44

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и PHYS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и PHYS

Ни CEF.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и PHYS

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

CEF.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-48.16%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-19.35%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-21.80%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

-23.75%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-11.80%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-21.07%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

5.38%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и PHYS

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEF.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

10.24%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.10%

24.07%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

26.87%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.80%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

15.66%

+5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEF.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold and Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
91.86M
115.06M
(CEF.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CEF.TO значения в CAD, PHYS значения в USD