PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEF.TO с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и PAAS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.25%
5.76%
CEF.TO
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEF.TO:

0.63

PAAS:

0.61

Коэф-т Сортино

CEF.TO:

1.40

PAAS:

1.20

Коэф-т Омега

CEF.TO:

1.35

PAAS:

1.14

Коэф-т Кальмара

CEF.TO:

1.12

PAAS:

0.43

Коэф-т Мартина

CEF.TO:

8.37

PAAS:

2.17

Индекс Язвы

CEF.TO:

4.24%

PAAS:

13.33%

Дневная вол-ть

CEF.TO:

56.94%

PAAS:

47.21%

Макс. просадка

CEF.TO:

-62.22%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

CEF.TO:

-6.83%

PAAS:

-42.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEF.TO:

CA$7.03B

PAAS:

$8.02B

EPS

CEF.TO:

CA$1.90

PAAS:

-$0.20

Общая выручка (12 мес.)

CEF.TO:

CA$600.60M

PAAS:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEF.TO:

CA$249.38M

PAAS:

$432.18M

EBITDA (12 мес.)

CEF.TO:

CA$1.03B

PAAS:

$764.41M

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 29.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF.TO имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции PAAS немного впереди с 10.23%.


CEF.TO

С начала года

35.47%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

13.66%

1 год

35.64%

5 лет

12.53%

10 лет

10.11%

PAAS

С начала года

29.74%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

3.21%

1 год

26.79%

5 лет

-0.35%

10 лет

10.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CEF.TO c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEF.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.430.63
Коэффициент Сортино CEF.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.23
Коэффициент Омега CEF.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.14
Коэффициент Кальмара CEF.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.640.45
Коэффициент Мартина CEF.TO, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.432.50
CEF.TO
PAAS

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
0.63
CEF.TO
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и PAAS

CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%0.08%0.07%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.93%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%4.27%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и PAAS

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.79%
-42.29%
CEF.TO
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и PAAS

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) составляет 6.12%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
13.58%
CEF.TO
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEF.TO и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold and Silver Trust и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. CEF.TO значения в CAD, PAAS значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab