PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF.TO с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEF.TO с PAAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF.TO и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		6.94%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%
PAAS
Pan American Silver Corp.		8.92%148.46%37.49%0.24%-28.23%-27.44%44.39%55.81%2.74%-2.75%
Разные валюты инструментов

CEF.TO торгуется в CAD, в то время как PAAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEF.TO:

CA$17.61B

PAAS:

$23.46B

EPS

CEF.TO:

CA$20.11

PAAS:

$2.54

Коэффициент P/E

CEF.TO:

3.34

PAAS:

21.88

Коэффициент PEG

CEF.TO:

0.00

PAAS:

0.12

Коэффициент P/S

CEF.TO:

5.64

PAAS:

5.92

Коэффициент P/B

CEF.TO:

1.94

PAAS:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

CEF.TO:

CA$2.58B

PAAS:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEF.TO:

CA$2.57B

PAAS:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

CEF.TO:

CA$4.36B

PAAS:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции CEF.TO уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 15.95% против 20.05% соответственно.

CEF.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-12.40%
С начала года
6.94%
6 месяцев
30.42%
1 год
66.20%
3 года*
38.00%
5 лет*
24.76%
10 лет*
15.95%

PAAS

1 день
1.60%
1 месяц
-15.72%
С начала года
8.92%
6 месяцев
42.01%
1 год
114.03%
3 года*
49.38%
5 лет*
16.75%
10 лет*
20.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDX
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

CEF.TO vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF.TO c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEF.TOPAASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.52

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

11.34

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF.TO vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEF.TOPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.08

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и PAAS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и PAAS

CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%
PAAS
Pan American Silver Corp.		0.97%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и PAAS

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки PAAS в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и PAAS.

Загрузка...

Показатели просадок

CEF.TOPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-85.10%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-31.90%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-63.00%

+37.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

-66.74%

+37.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-18.88%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-41.78%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

9.92%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и PAAS

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) составляет 12.96%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEF.TOPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

17.23%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.10%

44.35%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

56.05%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

45.39%

-23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

47.81%

-26.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEF.TO и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold and Silver Trust и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
91.86M
1.20B
(CEF.TO) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CEF.TO значения в CAD, PAAS значения в USD