PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEF.TO с XGD.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEF.TO и XGD.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.25%
3.60%
CEF.TO
XGD.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEF.TO:

0.63

XGD.TO:

0.71

Коэф-т Сортино

CEF.TO:

1.40

XGD.TO:

1.12

Коэф-т Омега

CEF.TO:

1.35

XGD.TO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CEF.TO:

1.12

XGD.TO:

0.49

Коэф-т Мартина

CEF.TO:

8.37

XGD.TO:

2.40

Индекс Язвы

CEF.TO:

4.24%

XGD.TO:

8.20%

Дневная вол-ть

CEF.TO:

56.94%

XGD.TO:

27.67%

Макс. просадка

CEF.TO:

-62.22%

XGD.TO:

-72.55%

Текущая просадка

CEF.TO:

-6.83%

XGD.TO:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 21.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF.TO имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции XGD.TO немного впереди с 10.22%.


CEF.TO

С начала года

35.47%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

13.66%

1 год

35.64%

5 лет

12.53%

10 лет

10.11%

XGD.TO

С начала года

21.12%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

8.00%

1 год

18.65%

5 лет

7.02%

10 лет

10.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CEF.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEF.TO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.440.36
Коэффициент Сортино CEF.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.150.68
Коэффициент Омега CEF.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.08
Коэффициент Кальмара CEF.TO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.650.19
Коэффициент Мартина CEF.TO, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.271.15
CEF.TO
XGD.TO

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.36
CEF.TO
XGD.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и XGD.TO

CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%0.08%0.07%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%0.68%1.71%

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и XGD.TO

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и XGD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.79%
-41.21%
CEF.TO
XGD.TO

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) составляет 6.12%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
8.98%
CEF.TO
XGD.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab