PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU.TO с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU.TO и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.46%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%
IAU
iShares Gold Trust		10.08%56.43%37.75%10.35%6.45%5.70%
Разные валюты инструментов

IAU.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU.TO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.08%.

IAU.TO

1 день
8.21%
1 месяц
-25.96%
С начала года
4.46%
6 месяцев
58.65%
1 год
148.24%
3 года*
-13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.67%
С начала года
10.08%
6 месяцев
20.73%
1 год
45.64%
3 года*
34.39%
5 лет*
24.31%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XMA.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

IAU.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAU.TOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.77

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.22

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.59

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

8.91

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAU.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.67

-0.88

Корреляция

Корреляция между IAU.TO и IAU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU.TO и IAU

Ни IAU.TO, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU.TO и IAU

Максимальная просадка IAU.TO за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU.TO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IAU.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-45.14%

-46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.25%

-19.18%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-11.71%

-50.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.71%

-15.98%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

5.23%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU.TO и IAU

i-80 Gold Corp (IAU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.37% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что IAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAU.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.37%

9.96%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.38%

23.05%

+27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

25.93%

+40.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.19%

16.53%

+54.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

15.26%

+55.93%