PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU.TO с XMA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU.TO и XMA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.46%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, IAU.TO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 10.45%.

IAU.TO

1 день
8.21%
1 месяц
-25.96%
С начала года
4.46%
6 месяцев
58.65%
1 год
148.24%
3 года*
-13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TO

Доходность на риск

IAU.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAU.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.55

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

3.13

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

12.52

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAU.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.98

+0.76

Корреляция

Корреляция между IAU.TO и XMA.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU.TO и XMA.TO

IAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU.TO
i-80 Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IAU.TO и XMA.TO

Максимальная просадка IAU.TO за все время составила -91.25%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAU.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-100.00%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.25%

-26.96%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-99.99%

+37.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.71%

-100.00%

+40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

6.75%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU.TO и XMA.TO

i-80 Gold Corp (IAU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.37% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что IAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAU.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.37%

15.77%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.38%

31.17%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

36.66%

+29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.19%

26.90%

+44.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

26.57%

+44.62%