PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о i-80 Gold Corp (IAU.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в i-80 Gold Corp (IAU.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IAU.TO
i-80 Gold Corp		4.46%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, IAU.TO показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.

IAU.TO

1 день
8.21%
1 месяц
-25.96%
С начала года
4.46%
6 месяцев
58.65%
1 год
148.24%
3 года*
-13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XMA.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

IAU.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAU.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAU.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.56

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

4.60

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.73

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

5.45

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

21.91

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAU.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.56

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.69

-0.90

Корреляция

Корреляция между IAU.TO и ZWB.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU.TO и ZWB.TO

IAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU.TO
i-80 Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок IAU.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка IAU.TO за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAU.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-39.36%

-51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.25%

-8.10%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-3.89%

-58.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.71%

-5.61%

-54.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

2.01%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU.TO и ZWB.TO

i-80 Gold Corp (IAU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.37% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAU.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.37%

5.90%

+20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.38%

9.24%

+41.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.36%

12.42%

+53.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.19%

12.44%

+58.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

15.63%

+55.56%