Сравнение IARCX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции IARCX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.44% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VGRNX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
IARCX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
IARCX
VGRNX
Сравнение IARCX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.62 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.29 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VGRNX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VGRNX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -38.77% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.35% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -35.59% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -38.77% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -12.65% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -10.74% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VGRNX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.62% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.54% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.33% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.80% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.69% | +6.14% |