PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

IAPR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%-1.81%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий IAPR и ZDEK

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

IAPR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.69

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

5.32

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

21.69

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.54

-0.98

Корреляция

Корреляция между IAPR и ZDEK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и ZDEK

Ни IAPR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и ZDEK

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-3.40%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-1.57%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.50%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.39%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и ZDEK

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.97%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.01%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

3.33%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

3.45%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

3.45%

+5.26%