PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с ZAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с ZAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG).

IAPR и ZAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и ZAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и ZAUG

2026 (YTD)20252024
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%-1.50%
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у ZAUG с доходностью 0.01%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP

Сравнение комиссий IAPR и ZAUG

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAUG в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Доходность на риск

IAPR vs. ZAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c ZAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRZAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.75

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.55

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.62

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

13.77

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. ZAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAUG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и ZAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRZAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.40

-0.84

Корреляция

Корреляция между IAPR и ZAUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и ZAUG

Ни IAPR, ни ZAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и ZAUG

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки ZAUG в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и ZAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRZAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-4.83%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.13%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.45%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и ZAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRZAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.27%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.85%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

4.61%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

4.77%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

4.77%

+3.94%