PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

IAPR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий IAPR и UAUG

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

IAPR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.46

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.15

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.23

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

11.11

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между IAPR и UAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и UAUG

Ни IAPR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IAPR и UAUG

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-13.91%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.31%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.41%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и UAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.88% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.86%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

4.32%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

9.43%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

7.85%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

8.80%

-0.09%