Сравнение IALT с MMAX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.11%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.11% | 0.53% |
Correlation
The correlation between IALT and MMAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MMAX — Ранг доходности на риск
IALT
MMAX
Сравнение IALT c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 3.13 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MMAX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -1.93% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.10% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.39% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 2.49% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 2.49% | +4.96% |
Сравнение комиссий IALT и MMAX
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MMAX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MMAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while MMAX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор