PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с TLOFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-18.81%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%26.47%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-2.67%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью -2.67%.

IALAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-18.81%
6 месяцев
-26.34%
1 год
9.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
12.67%

TLOFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.38%
1 год
5.26%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAXTLOFX с IAAAX

Сравнение комиссий IALAX и TLOFX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TLOFX в 0.75%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

IALAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.70

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.43

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.85

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между IALAX и TLOFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и TLOFX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.39%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и TLOFX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-37.99%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-11.55%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-24.34%

-44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-8.18%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.41%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.66%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и TLOFX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.38%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

7.49%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

15.20%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

16.94%

+24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

18.83%

+15.67%