Сравнение IALAX с TFLIX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TFLIX (Transamerica Floating Rate Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TFLIX is a Bank Loan fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 3.98%/yr for TFLIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for TFLIX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TFLIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TFLIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 3.98% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
TFLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам IALAX и TFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 1.89% | 5.34% | 8.07% | 8.15% | -2.55% | 3.88% | 1.18% | 7.09% | 0.30% | 3.72% |
Correlation
The correlation between IALAX and TFLIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. TFLIX — Ранг доходности на риск
IALAX
TFLIX
Сравнение IALAX c TFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | TFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.40 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.85 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TFLIX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TFLIX в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TFLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -17.79% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -0.93% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -2.57% | -29.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -6.26% | -63.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -17.79% | -51.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | 0.00% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -0.79% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 0.32% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TFLIX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 0.68% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 1.72% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 2.45% | +27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 2.71% | +39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 3.33% | +31.52% |
Сравнение комиссий IALAX и TFLIX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TFLIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TFLIX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 7.48% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and TFLIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TFLIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TFLIX's -17.79%.
TFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и TFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор