PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с TALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с TALFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TALFX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 10.52%/yr for TALFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for TALFX.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и TALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TALFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TALFX по среднегодовой доходности: 14.43% против 10.52% соответственно.

IALAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-10.98%
1 год
-4.41%
3 года*
22.84%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
14.43%

TALFX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и TALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-7.08%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		6.23%15.45%15.32%18.22%-20.29%15.80%21.51%25.11%-11.43%18.50%

Correlation

The correlation between IALAX and TALFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between IALAX and TALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Asset Allocation Long Horizon

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO
Часто сравнивают с TALFX:
TALFX с TIBIXTALFX с TADAXTALFX с THYIXTALFX с BLNDXTALFX с MHELXTALFX с FIQDXTALFX с EMTIX

Доходность на риск

IALAX vs. TALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TALFX
Ранг доходности на риск TALFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c TALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IALAXTALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.22

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.76

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.78

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

7.06

-7.25

IALAX vs. TALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TALFX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и TALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALAX и TALFX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TALFX в -33.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXTALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-33.14%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-8.73%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-16.98%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-28.87%

-40.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-33.14%

-36.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-2.22%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-6.81%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

2.19%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и TALFX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXTALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

4.52%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

10.04%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

12.79%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.89%

16.14%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

18.93%

+15.89%

Сравнение комиссий IALAX и TALFX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TALFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и TALFX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		43.78%46.22%6.71%3.03%15.25%13.09%11.70%11.90%9.39%1.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and TALFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TALFX (4.52%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TALFX's -33.14%.

TALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и TALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор