PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с TIPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с TIPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Tiptree Inc. (TIPT).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и TIPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Tiptree Inc. (TIPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и TIPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
TIPT
Tiptree Inc.		-8.58%-11.42%12.76%38.80%1.39%179.66%-36.51%49.03%-4.02%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у TIPT с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям TIPT по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.51% соответственно.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

TIPT

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-29.21%
3 года*
6.26%
5 лет*
13.60%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Tiptree Inc.

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с TIPT:
TIPT с PRGTIPT с SPMOTIPT с REG

Доходность на риск

IAK vs. TIPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
TIPT
Ранг доходности на риск TIPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c TIPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Tiptree Inc. (TIPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKTIPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.76

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.87

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.79

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.32

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. TIPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа TIPT равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и TIPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKTIPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.76

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между IAK и TIPT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и TIPT

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TIPT в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
TIPT
Tiptree Inc.		1.44%1.31%2.35%1.05%1.16%1.16%3.19%1.90%2.42%2.02%1.63%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IAK и TIPT

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TIPT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TIPT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKTIPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-51.20%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-37.87%

+26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-42.34%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-45.47%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-34.27%

+28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-21.86%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

22.85%

-18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и TIPT

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Tiptree Inc. (TIPT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKTIPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.74%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

17.61%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

38.37%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

43.34%

-25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

44.51%

-23.62%