Сравнение IAGG с SPSK
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds - IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index while SPSK tracks the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past 5 years, IAGG returned 1.05%/yr vs 0.76%/yr for SPSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -0.36%.
IAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.12%
SPSK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.72% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | -0.07% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.36% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
Correlation
The correlation between IAGG and SPSK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between IAGG and SPSK shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. SPSK — Ранг доходности на риск
IAGG
SPSK
Сравнение IAGG c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.14 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и SPSK
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -12.83% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.85% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -3.17% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -12.45% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.41% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.82% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.85% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и SPSK
iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.83% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.29% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.46% | -1.41% |
Сравнение комиссий IAGG и SPSK
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и SPSK
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SPSK в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.67% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.26% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and SPSK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAGG has higher volatility (1.09%) compared to SPSK (0.94%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs SPSK's -12.83%.
On 5-year performance, IAGG leads with 1.05% vs 0.76% for SPSK. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAGG has performed better with a 1.05% return vs 0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.67% for IAGG.
IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.50% for SPSK.
SPSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор