PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с DFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAGG и DFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.


IAGG

1 день
-0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.30%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.17%

DFGX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и DFGX


2026 (YTD)202520242023
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.92%3.26%4.51%4.33%
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
0.85%3.46%3.75%4.95%

Correlation

The correlation between IAGG and DFGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between IAGG and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core International Aggregate Bond ETF

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

IAGG vs. DFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c DFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAGGDFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

2.46

+0.53

IAGG vs. DFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и DFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAGGDFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.10

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IAGG и DFGX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и DFGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAGGDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-3.32%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.32%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.29%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.78%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.14%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и DFGX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAGGDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.67%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.36%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

4.10%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.66%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.66%

-0.61%

Сравнение комиссий IAGG и DFGX

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и DFGX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DFGX в 2.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.75%2.84%4.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IAGG and DFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFGX has higher volatility (1.67%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs DFGX's -3.32%.

On 1-year performance, DFGX leads with 2.80% vs 2.30% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.80% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.

IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.75% for DFGX.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.20% for DFGX.

IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и DFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор