Сравнение IAGG с DFGX
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. IAGG is passively managed, while DFGX is actively managed. Over the past year, IAGG returned 2.30% vs 2.80% for DFGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.
IAGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.17%
DFGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.92% | 3.26% | 4.51% | 4.33% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.85% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between IAGG and DFGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IAGG and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. DFGX — Ранг доходности на риск
IAGG
DFGX
Сравнение IAGG c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 2.46 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.10 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и DFGX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -3.32% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -3.32% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.29% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.78% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.14% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и DFGX
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.67% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 3.36% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 4.10% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.66% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.66% | -0.61% |
Сравнение комиссий IAGG и DFGX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и DFGX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IAGG and DFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGX has higher volatility (1.67%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.80% vs 2.30% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.80% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.75% for DFGX.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.20% for DFGX.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор