Сравнение DFGX с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
DFGX и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.35% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью -0.10%.
DFGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DFCF
DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DFGX
DFCF
Сравнение DFGX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.77 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 5.55 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DFCF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFCF
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFCF
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -19.56% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.90% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.93% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -8.30% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFCF
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.85% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.68% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 6.54% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 6.54% | -1.95% |