PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGX с DFGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFGX и DFGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.11%.


DFGX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGX и DFGP


2026 (YTD)202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
0.85%3.46%3.75%4.95%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
1.11%5.89%3.71%6.24%

Correlation

The correlation between DFGX and DFGP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between DFGX and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGX vs. DFGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c DFGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGXDFGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.59

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

5.41

-2.95

DFGX vs. DFGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DFGP равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и DFGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGXDFGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.44

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DFGX и DFGP

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, примерно равная максимальной просадке DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFGXDFGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-3.24%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.24%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.94%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.78%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и DFGP

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеют волатильность 1.67% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFGXDFGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.65%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.25%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.96%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.66%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.66%

0.00%

Сравнение комиссий DFGX и DFGP

DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и DFGP

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFGP в 3.64%


ПозицияTTM202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.64%3.45%4.51%0.62%
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.75%2.84%4.61%0.49%

Часто задаваемые вопросы


DFGX and DFGP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGX has higher volatility (1.67%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs DFGP's -3.24%.

On 1-year performance, DFGP leads with 5.12% vs 2.80% for DFGX. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 5.12% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.

DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.75% for DFGX.

Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.22% for DFGP.

DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGX и DFGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор