Сравнение DFGX с DFGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).
DFGX и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.35% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | -0.15% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью -0.15%.
DFGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DFGP
DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGX vs. DFGP — Ранг доходности на риск
DFGX
DFGP
Сравнение DFGX c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 5.50 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DFGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFGP
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFGP в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFGP
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, примерно равная максимальной просадке DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -3.24% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.24% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.73% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.83% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFGP
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.99%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.26% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.63% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.63% | -0.04% |