Сравнение DFGX с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
DFGX и DGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.09% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
DFGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DGCB
И DFGX, и DGCB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGX vs. DGCB — Ранг доходности на риск
DFGX
DGCB
Сравнение DFGX c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 5.45 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.46 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DGCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DGCB
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DGCB
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -3.50% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.08% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.90% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DGCB
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 2.01%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.16% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.48% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.82% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.82% | -0.23% |