PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGX с DGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGX и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGX и DGCB


2026 (YTD)202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
-0.09%3.46%3.75%4.95%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью -0.05%.


DFGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional Global Credit ETF

Сравнение комиссий DFGX и DGCB

И DFGX, и DGCB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGX vs. DGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGXDGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.48

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

5.45

-1.45

DFGX vs. DGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DGCB равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGXDGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFGX и DGCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и DGCB

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DGCB в 2.85%


TTM202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.78%2.84%4.61%0.49%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%

Просадки

Сравнение просадок DFGX и DGCB

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DGCB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGXDGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-3.50%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.08%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.90%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.78%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и DGCB

Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 2.01%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGXDGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.48%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

4.82%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.82%

-0.23%