Сравнение IAE с JOF
IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while JOF is a Japan Equities fund managed by Japan Smaller Capitalization Fund. Over the past 10 years, IAE returned 10.19%/yr vs 9.78%/yr for JOF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IAE charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for JOF.
Доходность
Сравнение доходности IAE и JOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAE имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции JOF немного отстают с 9.78%.
IAE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.19%
JOF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам IAE и JOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 22.58% | 34.63% | 13.44% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.20% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
Correlation
The correlation between IAE and JOF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAE vs. JOF — Ранг доходности на риск
IAE
JOF
Сравнение IAE c JOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAE | JOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.86 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 5.00 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAE и JOF
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и JOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAE | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -74.98% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -17.21% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -17.21% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -37.03% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -42.37% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.47% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -32.63% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.40% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и JOF
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAE | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.47% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 16.21% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.22% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.15% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.58% | +1.95% |
Сравнение комиссий IAE и JOF
IAE берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и JOF
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности JOF в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.17% | 10.71% | 12.29% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.36% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Часто задаваемые вопросы
IAE and JOF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAE has higher volatility (8.17%) compared to JOF (6.47%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs JOF's -74.98%.
JOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAE и JOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор