PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAE с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с CHILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, IAE returned 10.13%/yr vs 0.35%/yr for CHILX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IAE charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 10.64%.

IAE

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
12.11%
С начала года
22.58%
1 год
33.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.19%

CHILX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
6.61%
С начала года
10.64%
1 год
30.76%
3 года*
12.09%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		22.58%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%12.39%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		10.64%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%

Correlation

The correlation between IAE and CHILX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.47

The correlation between IAE and CHILX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с FIQPX
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с CNYACHILX с VOOCHILX с SPYCHILX с IOOCHILX с EVCGX

Доходность на риск

IAE vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAECHILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.56

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.53

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

10.03

-2.00

IAE vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHILX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAE и CHILX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и CHILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAECHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-47.73%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.65%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-22.59%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-43.88%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.44%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-20.23%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.04%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и CHILX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 8.17%, в то время как у BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAECHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.97%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

15.75%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

19.53%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.69%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.03%

-2.50%

Сравнение комиссий IAE и CHILX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и CHILX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CHILX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.66%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.17%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

IAE and CHILX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHILX has higher volatility (9.97%) compared to IAE (8.17%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs CHILX's -47.73%.

CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и CHILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор