Сравнение IAAAX с TSWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica International Equity (TSWIX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и TSWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции TSWIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.94% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и TSWIX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IAAAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
IAAAX
TSWIX
Сравнение IAAAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 5.81 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и TSWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и TSWIX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности TSWIX в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и TSWIX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и TSWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -58.76% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.88% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -30.25% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -39.58% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.18% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -13.88% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.28% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и TSWIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.46% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.26% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 17.95% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.39% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.31% | -0.52% |