PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAAAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAAAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-3.55%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 5.50% соответственно.

IAAAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
18.90%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.92%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с VTI
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий IAAAX и NWQIX

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IAAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.69

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.72

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.30

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

13.39

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.69

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между IAAAX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и NWQIX

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.48%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и NWQIX

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAAAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-23.89%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-3.75%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-17.75%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-23.89%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.82%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-3.03%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.92%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и NWQIX

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAAAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.97%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

2.98%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

4.54%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

5.66%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

6.32%

+10.47%