PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HZO с MPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HZO с MPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HZO (MarineMax, Inc.) and MPX (Marine Products Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HZO in Specialty Retail, MPX in Recreational Vehicles. Over the past 10 years, HZO returned 7.85%/yr vs 5.77%/yr for MPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HZO и MPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и Marine Products Corporation (MPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность 43.95%, что значительно выше, чем у MPX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции HZO превзошли акции MPX по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.77% соответственно.

HZO

1 день
0.61%
1 месяц
17.28%
С начала года
43.95%
6 месяцев
45.27%
1 год
59.49%
3 года*
4.79%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.85%

MPX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.58%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.00%
1 год
6.30%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HZO и MPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HZO
MarineMax, Inc.		43.95%-16.30%-25.58%24.60%-47.12%68.54%109.89%-8.85%-3.12%-2.33%
MPX
Marine Products Corporation		-3.38%9.94%-4.14%1.11%-1.75%-11.49%4.01%-11.35%35.87%-5.81%

Correlation

The correlation between HZO and MPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.36

The correlation between HZO and MPX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HZO:

$766.83M

MPX:

$287.67M

EPS

HZO:

-$2.92

MPX:

$0.26

Коэффициент P/S

HZO:

0.34

MPX:

1.55

Коэффициент P/B

HZO:

0.82

MPX:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

HZO:

$2.24B

MPX:

$185.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

HZO:

$732.82M

MPX:

$35.82M

EBITDA (12 мес.)

HZO:

$82.70M

MPX:

$15.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

Marine Products Corporation

Часто сравнивают с HZO:
HZO с TRMDHZO с GOOGLHZO с SPYHZO с INDAHZO с OMEXHZO с MATXHZO с CLH
Часто сравнивают с MPX:
MPX с MBUUMPX с SSTKMPX с FMPX с ^SP500TRMPX с BXCMPX с CVCOMPX с WHD

Доходность на риск

HZO vs. MPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг доходности на риск HZO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MPX
Ранг доходности на риск MPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZO c MPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZOMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.01

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.27

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.02

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.04

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HZO vs. MPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MPX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и MPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HZOMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HZO и MPX

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и MPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HZOMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-83.21%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-28.23%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-45.53%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-53.45%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

-69.51%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.53%

-40.80%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.33%

-41.08%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

12.60%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и MPX

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HZOMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

10.99%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

29.37%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.67%

37.16%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.60%

42.90%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

48.84%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и MPX

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation		6.85%14.38%19.85%4.91%4.25%3.68%2.75%4.03%2.37%2.59%1.73%2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и MPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
527.41M
0
(HZO) Общая выручка
(MPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HZO and MPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HZO has higher volatility (12.59%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, HZO dropped -96.75% vs MPX's -83.21%.

HZO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HZO и MPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор