PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HZO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HZO с INDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HZO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HZO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HZO
MarineMax, Inc.		12.79%-16.30%-25.58%24.60%-47.12%68.54%109.89%-8.85%-3.12%-2.33%
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции HZO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.44% против 6.85% соответственно.

HZO

1 день
1.00%
1 месяц
-11.44%
С начала года
12.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
26.24%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
3.44%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с HZO:
HZO с HIBBHZO с TRMDHZO с GOOGLHZO с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

HZO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг доходности на риск HZO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZOINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.55

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

-0.70

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.50

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

-1.63

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HZO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HZOINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.55

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Корреляция

Корреляция между HZO и INDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и INDA

Ни HZO, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HZO и INDA

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и INDA.

Загрузка...

Показатели просадок

HZOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-45.07%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-18.69%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.44%

-22.72%

-50.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

-45.07%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.89%

-20.53%

-38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-9.48%

-36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

5.70%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и INDA

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HZOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

6.79%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

10.88%

+29.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.00%

15.58%

+46.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.15%

15.38%

+37.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.06%

21.12%

+33.94%