PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HZO с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HZO и INDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HZO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.99%
-1.62%
HZO
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HZO:

-0.36

INDA:

0.96

Коэф-т Сортино

HZO:

-0.19

INDA:

1.32

Коэф-т Омега

HZO:

0.98

INDA:

1.19

Коэф-т Кальмара

HZO:

-0.35

INDA:

1.29

Коэф-т Мартина

HZO:

-1.04

INDA:

3.76

Индекс Язвы

HZO:

21.31%

INDA:

3.60%

Дневная вол-ть

HZO:

61.41%

INDA:

14.04%

Макс. просадка

HZO:

-96.75%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

HZO:

-57.36%

INDA:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность -27.12%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции HZO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.83% против 7.40% соответственно.


HZO

С начала года

-27.12%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-14.99%

1 год

-23.21%

5 лет

11.57%

10 лет

3.83%

INDA

С начала года

10.24%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-1.62%

1 год

11.72%

5 лет

10.21%

10 лет

7.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HZO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HZO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.360.96
Коэффициент Сортино HZO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.191.32
Коэффициент Омега HZO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.19
Коэффициент Кальмара HZO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.351.29
Коэффициент Мартина HZO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.043.76
HZO
INDA

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.36
0.96
HZO
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и INDA

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HZO
MarineMax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HZO и INDA

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.36%
-9.11%
HZO
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и INDA

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.80%
3.76%
HZO
INDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab