PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HZO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HZO с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HZO (MarineMax, Inc.) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is India Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, HZO returned 6.41%/yr vs 6.55%/yr for INDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HZO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность 45.56%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HZO имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции INDA немного впереди с 6.55%.

HZO

1 день
1.41%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
21.91%
С начала года
45.56%
1 год
42.74%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
6.41%

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HZO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HZO
MarineMax, Inc.		45.56%-16.30%-25.58%24.60%-47.12%68.54%109.89%-8.85%-3.12%-2.33%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between HZO and INDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с HZO:
HZO с TRMDHZO с GOOGLHZO с SPYHZO с OMEXHZO с MATXHZO с OIIHZO с CLH
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

HZO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг доходности на риск HZO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HZOINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.80

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.09

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.67

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.50

+5.78

HZO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HZO и INDA

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HZOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-45.07%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-17.85%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-22.72%

-33.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-22.72%

-47.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

-45.07%

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.95%

-17.16%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.33%

-9.63%

-36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

8.02%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и INDA

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HZOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

3.77%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.61%

13.06%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.29%

15.00%

+39.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

15.47%

+37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.18%

21.05%

+34.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и INDA

Ни HZO, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HZO and INDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HZO has higher volatility (11.36%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, HZO dropped -96.75% vs INDA's -45.07%.

HZO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HZO и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор