PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HZO с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HZO и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HZO с INDA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HZO или INDA.

Доходность

Сравнение доходности HZO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HZO:

-0.32

INDA:

0.13

Коэф-т Сортино

HZO:

-0.02

INDA:

0.39

Коэф-т Омега

HZO:

1.00

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

HZO:

-0.27

INDA:

0.18

Коэф-т Мартина

HZO:

-0.77

INDA:

0.37

Индекс Язвы

HZO:

25.79%

INDA:

9.02%

Дневная вол-ть

HZO:

67.59%

INDA:

16.62%

Макс. просадка

HZO:

-96.75%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

HZO:

-68.07%

INDA:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции HZO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.08% против 7.43% соответственно.

HZO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-30.53%

1 год

-21.54%

3 года

-17.42%

5 лет

2.60%

10 лет

-1.08%

INDA

С начала года

3.69%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.67%

3 года

10.39%

5 лет

17.64%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

iShares MSCI India ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг риск-скорректированной доходности HZO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HZO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HZO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и INDA

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HZO и INDA

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и INDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и INDA

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...