PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HZO с OMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HZO с OMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HZO (MarineMax, Inc.) and OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) are both stocks. HZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, HZO returned 7.85%/yr vs -7.78%/yr for OMEX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HZO и OMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность 43.95%, что значительно выше, чем у OMEX с доходностью -44.39%. За последние 10 лет акции HZO превзошли акции OMEX по среднегодовой доходности: 7.85% против -7.78% соответственно.

HZO

1 день
0.61%
1 месяц
17.28%
С начала года
43.95%
6 месяцев
45.27%
1 год
59.49%
3 года*
4.79%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.85%

OMEX

1 день
-0.91%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-44.39%
6 месяцев
-48.83%
1 год
24.49%
3 года*
-33.16%
5 лет*
-31.00%
10 лет*
-7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HZO и OMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HZO
MarineMax, Inc.		43.95%-16.30%-25.58%24.60%-47.12%68.54%109.89%-8.85%-3.12%-2.33%
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		-44.39%172.22%-84.52%19.85%-25.38%-26.76%122.57%-4.20%-11.67%10.23%

Correlation

The correlation between HZO and OMEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

HZO:

-$2.92

OMEX:

-$1.00

Коэффициент P/S

HZO:

0.34

OMEX:

71.75

Общая выручка (12 мес.)

HZO:

$2.24B

OMEX:

$467.12K

Валовая прибыль (12 мес.)

HZO:

$732.82M

OMEX:

-$1.46M

EBITDA (12 мес.)

HZO:

$82.70M

OMEX:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Часто сравнивают с HZO:
HZO с TRMDHZO с GOOGLHZO с SPYHZO с INDAHZO с MATXHZO с CLHHZO с OII
Часто сравнивают с OMEX:
OMEX с BLUEOMEX с OPTTOMEX с ODFLOMEX с RGTIOMEX с TPCOMEX с CLHOMEX с MPX

Доходность на риск

HZO vs. OMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг доходности на риск HZO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OMEX
Ранг доходности на риск OMEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZO c OMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZOOMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.19

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.31

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.30

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.50

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HZO vs. OMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа OMEX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HZOOMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.19

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HZO и OMEX

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и OMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HZOOMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-99.70%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-81.36%

+57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-94.60%

+37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-96.05%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

-97.40%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.53%

-98.91%

+51.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.33%

-71.59%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

48.73%

-38.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и OMEX

Текущая волатильность для MarineMax, Inc. (HZO) составляет 12.59%, в то время как у Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что HZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HZOOMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

19.69%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

85.08%

-48.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.67%

129.53%

-73.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.60%

145.76%

-93.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

119.73%

-64.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и OMEX

Ни HZO, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и OMEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
527.41M
60.98K
(HZO) Общая выручка
(OMEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HZO and OMEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMEX has higher volatility (19.69%) compared to HZO (12.59%). In terms of maximum drawdown, HZO dropped -96.75% vs OMEX's -99.70%.

HZO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HZO и OMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор