PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HZO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HZO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HZO с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HZO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности HZO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HZO:

-0.32

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

HZO:

-0.02

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

HZO:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HZO:

-0.27

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HZO:

-0.77

SPY:

2.11

Индекс Язвы

HZO:

25.79%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

HZO:

67.59%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

HZO:

-96.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HZO:

-68.07%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции HZO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.08% против 12.57% соответственно.

HZO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-30.53%

1 год

-21.54%

3 года

-17.42%

5 лет

2.60%

10 лет

-1.08%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг риск-скорректированной доходности HZO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HZO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HZO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и SPY

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HZO и SPY

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и SPY

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...