Сравнение HZO с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HZO с TRMD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HZO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между HZO и TRMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HZO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HZO

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HZO:

-0.53

TRMD:

-1.07

Коэф-т Сортино

HZO:

-0.59

TRMD:

-1.64

Коэф-т Омега

HZO:

0.94

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

HZO:

-0.47

TRMD:

-0.74

Коэф-т Мартина

HZO:

-1.61

TRMD:

-1.39

Индекс Язвы

HZO:

21.08%

TRMD:

31.49%

Дневная вол-ть

HZO:

63.97%

TRMD:

40.89%

Макс. просадка

HZO:

-96.75%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

HZO:

-70.79%

TRMD:

-55.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HZO:

$469.81M

TRMD:

$1.49B

EPS

HZO:

$2.23

TRMD:

$6.27

Цена/прибыль

HZO:

8.71

TRMD:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

HZO:

$1.79B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HZO:

$604.95M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

HZO:

$149.39M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -16.65%.

HZO

С начала года

-32.92%

1 месяц

-17.68%

6 месяцев

-34.63%

1 год

-29.38%

5 лет

10.00%

10 лет

-2.09%

TRMD

С начала года

-16.65%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-46.85%

1 год

-44.17%

5 лет

31.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HZO: -0.53

TRMD: -1.07

Коэффициент Сортино

HZO: -0.59

TRMD: -1.64

Коэффициент Омега

HZO: 0.94

TRMD: 0.82

Коэффициент Кальмара

HZO: -0.47

TRMD: -0.74

Коэффициент Мартина

HZO: -1.61

TRMD: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HZO

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и TRMD

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
HZO MarineMax, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	46.31%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок HZO и TRMD

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HZO

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и TRMD

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HZO

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HZO с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HZO и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и TRMD

HZO

TRMD

Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и TRMD

Просадки

Сравнение просадок HZO и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество