Сравнение HZEN с ETH
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs -44.04% for ETH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HZEN показывает доходность -38.07%, а ETH немного выше – -36.39%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -11.71% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between HZEN and ETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. ETH — Ранг доходности на риск
HZEN
ETH
Сравнение HZEN c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.65 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.02 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и ETH
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -67.52% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -67.52% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -60.82% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -34.48% | -57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 43.28% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и ETH
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 14.56% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 47.35% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 68.43% | +68.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 71.80% | +77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 71.80% | +77.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и ETH
Ни HZEN, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HZEN and ETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, HZEN leads with -31.10% vs -44.04% for ETH. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HZEN has performed better with a -31.10% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HZEN and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор