Сравнение HYZD с DUKH
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while DUKH is actively managed. Over the past year, HYZD returned 7.08% vs 4.49% for DUKH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и DUKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.31%.
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
DUKH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и DUKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.65% | 7.67% | 4.27% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.31% | 2.85% | 2.81% |
Correlation
The correlation between HYZD and DUKH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. DUKH — Ранг доходности на риск
HYZD
DUKH
Сравнение HYZD c DUKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | DUKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.47 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 5.01 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и DUKH
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DUKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -5.70% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -3.06% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.95% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.12% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.90% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и DUKH
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Ocean Park High Income ETF (DUKH) имеют волатильность 1.12% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.88% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.50% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.78% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 3.78% | +4.76% |
Сравнение комиссий HYZD и DUKH
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и DUKH
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DUKH в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 5.64% | 6.12% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and DUKH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (1.12%) compared to DUKH (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs DUKH's -5.70%.
On 1-year performance, HYZD leads with 7.08% vs 4.49% for DUKH. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.08% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
HYZD has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.64% for DUKH.
They also come from different issuers: WisdomTree and Ocean Park. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 1.07% for DUKH.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и DUKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор