PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с DUKH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с DUKH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while DUKH is actively managed. Over the past year, HYZD returned 7.82% vs 5.48% for DUKH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и DUKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.46%.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

DUKH

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и DUKH

2026 (YTD)20252024
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%4.46%
DUKH
Ocean Park High Income ETF		0.46%2.85%2.79%

Correlation

The correlation between HYZD and DUKH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов HYZD и DUKH

Секторы
HYZD
DUKH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

13.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

89.7%

Энергетика

HYZD
100.0%
DUKH

-

Сырьевые материалы

HYZD

-

DUKH

-

Коммуникационные услуги

HYZD

-

DUKH

-

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

DUKH

-

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

DUKH

-

Финансовые услуги

HYZD

-

DUKH

-

Здравоохранение

HYZD

-

DUKH
13.8%

Промышленность

HYZD

-

DUKH

-

Недвижимость

HYZD

-

DUKH

-

Технологии

HYZD

-

DUKH
10.3%

Коммунальные услуги

HYZD

-

DUKH
89.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Ocean Park High Income ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с DUKH:
DUKH с DUKQDUKH с DUKXDUKH с SPHYDUKH с DUKZDUKH с FSYDDUKH с PHYDDUKH с CPII

Доходность на риск

HYZD vs. DUKH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DUKH
Ранг доходности на риск DUKH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c DUKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDDUKHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.61

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.38

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.80

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

6.33

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. DUKH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DUKH равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и DUKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDDUKHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.61

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HYZD и DUKH

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DUKH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDDUKHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-5.70%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-3.06%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.13%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и DUKH

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у Ocean Park High Income ETF (DUKH) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDDUKHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.22%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.75%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.42%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

3.77%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

3.77%

+4.80%

Сравнение комиссий HYZD и DUKH

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и DUKH

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности DUKH в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKH
Ocean Park High Income ETF		6.13%6.12%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and DUKH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKH has higher volatility (1.22%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs DUKH's -5.70%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.82% vs 5.48% for DUKH. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.82% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.

DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Ocean Park. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 1.07% for DUKH.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и DUKH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор