PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKH с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKH (Ocean Park High Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. DUKH is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, DUKH returned 5.48% vs 7.02% for SPHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DUKH charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности DUKH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park High Income ETF (DUKH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

DUKH

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKH и SPHY

2026 (YTD)20252024
DUKH
Ocean Park High Income ETF		0.46%2.85%2.79%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%4.43%

Correlation

The correlation between DUKH and SPHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between DUKH and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKH и SPHY

Секторы
DUKH
SPHY

Коммунальные услуги

89.7%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

DUKH
89.7%
SPHY

-

Здравоохранение

DUKH
13.8%
SPHY

-

Технологии

DUKH
10.3%
SPHY

-

Сырьевые материалы

DUKH

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

DUKH

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

DUKH

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

DUKH

-

SPHY

-

Энергетика

DUKH

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

DUKH

-

SPHY
99.9%

Промышленность

DUKH

-

SPHY

-

Недвижимость

DUKH

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park High Income ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DUKH:
DUKH с DUKQDUKH с DUKXDUKH с DUKZDUKH с FSYDDUKH с PHYDDUKH с CPIIDUKH с IBHG
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

DUKH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKH
Ранг доходности на риск DUKH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKHSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.92

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.92

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.92

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

13.27

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKH на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DUKH и SPHY

Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-21.97%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.41%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.14%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.29%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.53%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKH и SPHY

Ocean Park High Income ETF (DUKH) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DUKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.91%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

7.17%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

7.89%

-4.12%

Сравнение комиссий DUKH и SPHY

DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKH и SPHY

Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKH
Ocean Park High Income ETF		6.13%6.12%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

DUKH and SPHY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKH has higher volatility (1.22%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, DUKH dropped -5.70% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, SPHY leads with 7.02% vs 5.48% for DUKH. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 7.02% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.13% for DUKH.

They also come from different issuers: Ocean Park and State Street. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKH и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор