PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKH с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKH с DUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKH (Ocean Park High Income ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - DUKH is a High Yield Bonds fund actively managed by Ocean Park, while DUKZ is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, DUKH returned 5.48% vs 8.16% for DUKZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUKH charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности DUKH и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park High Income ETF (DUKH) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

DUKH

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKH и DUKZ

2026 (YTD)20252024
DUKH
Ocean Park High Income ETF		0.46%2.85%2.79%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between DUKH and DUKZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between DUKH and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKH и DUKZ

Секторы
DUKH
DUKZ

Коммунальные услуги

89.7%
85.2%

Здравоохранение

13.8%
4.6%

Технологии

10.3%
7.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

DUKH
89.7%
DUKZ
85.2%

Здравоохранение

DUKH
13.8%
DUKZ
4.6%

Технологии

DUKH
10.3%
DUKZ
7.9%

Сырьевые материалы

DUKH

-

DUKZ

-

Коммуникационные услуги

DUKH

-

DUKZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

DUKH

-

DUKZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

DUKH

-

DUKZ

-

Энергетика

DUKH

-

DUKZ

-

Финансовые услуги

DUKH

-

DUKZ

-

Промышленность

DUKH

-

DUKZ
2.0%

Недвижимость

DUKH

-

DUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park High Income ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с DUKH:
DUKH с DUKQDUKH с DUKXDUKH с SPHYDUKH с FSYDDUKH с PHYDDUKH с CPIIDUKH с IBHG
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBDDUKZ с RSBT

Доходность на риск

DUKH vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKH
Ранг доходности на риск DUKH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKH c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKHDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.71

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

8.94

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKH vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKH на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKZ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKH и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKHDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.21

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DUKH и DUKZ

Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKHDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-4.70%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.39%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.14%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKH и DUKZ

Текущая волатильность для Ocean Park High Income ETF (DUKH) составляет 1.22%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что DUKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKHDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.92%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.62%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.31%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

4.29%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

4.29%

-0.52%

Сравнение комиссий DUKH и DUKZ

DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKH и DUKZ

Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024
DUKH
Ocean Park High Income ETF		6.13%6.12%2.77%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DUKH and DUKZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to DUKH (1.22%). In terms of maximum drawdown, DUKH dropped -5.70% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 5.48% for DUKH. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUKH has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.

DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 4.13% for DUKZ.

DUKH is categorized as High Yield Bonds, while DUKZ is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKH и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор