PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. HYXF is passively managed, while JPHY is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

HYXF

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.76%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и JPHY

2026 (YTD)2025
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.01%3.70%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between HYXF and JPHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов HYXF и JPHY

Секторы
HYXF
JPHY

Коммуникационные услуги

100.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

HYXF
100.0%
JPHY
15.8%

Сырьевые материалы

HYXF

-

JPHY
3.6%

Потребительский циклический сектор

HYXF

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

HYXF

-

JPHY
2.4%

Энергетика

HYXF

-

JPHY
7.0%

Финансовые услуги

HYXF

-

JPHY
1.8%

Здравоохранение

HYXF

-

JPHY
5.1%

Промышленность

HYXF

-

JPHY
10.8%

Недвижимость

HYXF

-

JPHY
3.0%

Технологии

HYXF

-

JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

HYXF

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

HYXF vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.16

-1.55

Просадки

Сравнение просадок HYXF и JPHY

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-1.65%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-0.21%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.04%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

3.04%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

3.04%

+5.28%

Сравнение комиссий HYXF и JPHY

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и JPHY

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYXF and JPHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор