PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

HYXF и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Сравнение комиссий HYXF и IBND

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXF vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

4.24

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между HYXF и IBND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и IBND

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и IBND

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-35.62%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.75%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-34.32%

+18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-10.58%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.65%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и IBND

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.98%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

5.59%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

8.93%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

9.70%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.94%

-0.56%