Сравнение HYXF с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYXF и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYXF и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.51% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | 6.89% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.75% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.75%.
HYXF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и FTSL
HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYXF vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYXF
FTSL
Сравнение HYXF c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 7.29 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и FTSL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и FTSL
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.25% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и FTSL
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.67% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -2.33% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -6.96% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.20% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.77% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.65% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и FTSL
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.91% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 3.11% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 3.36% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 5.19% | +3.19% |