PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUS.L с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%46.27%

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%.

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с QYLDHYUS.L с BRHYXHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.LHYUS.L с SDHY.L
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.L^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.16

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.36

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.27

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

0.45

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.L^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.16

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.02

+0.85

Корреляция

Корреляция между HYUS.L и ^TNX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUS.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-93.78%

+83.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-13.99%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-46.24%

+45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-51.38%

+49.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

8.40%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.57%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUS.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.90%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

10.53%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

17.76%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

32.94%

-26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

48.17%

-41.41%