Сравнение HYUS.L с ^TNX
HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.96%/yr vs 5.70%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.50%.
HYUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.44% | 8.55% | 8.46% | 12.87% | -6.58% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 5.50% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 60.82% |
Correlation
The correlation between HYUS.L and ^TNX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
HYUS.L
^TNX
Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYUS.L | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.20 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 0.35 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX
Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYUS.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -96.85% | +85.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -11.94% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -27.41% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -72.27% | +72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -55.01% | +53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 6.59% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 0.92%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYUS.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.61% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 10.77% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 15.15% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 32.20% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 47.88% | -41.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYUS.L and ^TNX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор