PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYUS.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%.


HYUS.L

1 день
-0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.87%
3 года*
8.87%
5 лет*
10 лет*

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
1.89%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX


2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.22%8.62%8.28%12.85%-5.88%
^TNX
Treasury Yield 10 Years
7.54%-8.97%18.29%-0.34%46.27%

Correlation

The correlation between HYUS.L and ^TNX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Treasury Yield 10 Years

Доходность на риск

HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUS.L^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.21

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.37

+12.02

HYUS.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYUS.L^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.17

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.02

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYUS.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-93.78%

+83.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-12.35%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-27.41%

+22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-44.20%

+44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-51.34%

+49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

6.97%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.39%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYUS.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.04%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

10.62%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

15.51%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

32.43%

-25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

47.98%

-41.29%

Часто задаваемые вопросы


HYUS.L and ^TNX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор