PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYUS.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.50%.


HYUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.33%
3 года*
8.96%
5 лет*
10 лет*

^TNX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.19%
1 год
2.31%
3 года*
5.70%
5 лет*
23.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX


2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.44%8.55%8.46%12.87%-6.58%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index
5.50%-8.97%18.29%-0.34%60.82%

Correlation

The correlation between HYUS.L and ^TNX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Доходность на риск

HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYUS.L^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.20

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

0.35

+11.23

HYUS.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYUS.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-96.85%

+85.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-11.94%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-27.41%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-72.27%

+72.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-55.01%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

6.59%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 0.92%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYUS.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.61%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

10.77%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

15.15%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

32.20%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

47.88%

-41.00%

Часто задаваемые вопросы


HYUS.L and ^TNX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор