Сравнение HYUS.L с ^TNX
HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.87%/yr vs 6.63%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%.
HYUS.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.22% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | -5.88% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 7.54% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 46.27% |
Correlation
The correlation between HYUS.L and ^TNX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
HYUS.L
^TNX
Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUS.L | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.21 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 0.37 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUS.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.17 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.02 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX
Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYUS.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.49% | -93.78% | +83.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -12.35% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -27.41% | +22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -44.20% | +44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -51.34% | +49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 6.97% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.39%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYUS.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.04% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 10.62% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 15.51% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 32.43% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 47.98% | -41.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYUS.L and ^TNX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор