PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYUS.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUS.L с ^TNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.40%/yr vs 6.22%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.08%.

HYUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.74%
1 год
6.06%
3 года*
8.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
7.33%
С начала года
9.08%
1 год
1.75%
3 года*
6.22%
5 лет*
28.42%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и ^TNX

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.74%8.55%8.46%12.87%-6.58%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.08%-8.97%18.29%-0.34%60.82%

Correlation

The correlation between HYUS.L and ^TNX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с BRHYXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с JHYU.LHYUS.L с RISE.L
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HYUS.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYUS.L^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.12

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.27

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.16

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

0.31

+10.81

HYUS.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и ^TNX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-96.85%

+85.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-10.81%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-27.41%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-71.33%

+70.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-55.03%

+53.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

6.22%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.17%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.93%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

11.01%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

14.96%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

31.69%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

47.65%

-40.80%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and ^TNX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор