PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUS.L с XUHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).

HYUS.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUS.L и XUHY.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.25%8.62%8.28%12.85%-5.88%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		0.05%9.20%7.08%13.52%-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.

HYUS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.33%
3 года*
8.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUHY.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с QYLDHYUS.L с BRHYXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.LHYUS.L с SDHY.L
Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с USDV.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с OCSL

Сравнение комиссий HYUS.L и XUHY.L

И HYUS.L, и XUHY.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

HYUS.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LXUHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.56

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.26

15.88

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LXUHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между HYUS.L и XUHY.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и XUHY.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности XUHY.L в 6.54%

TTM2025202420232022202120202019
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.47%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.54%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и XUHY.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и XUHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUS.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-22.78%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.83%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.95%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.36%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и XUHY.L

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.58%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUS.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.10%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.31%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

5.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

7.54%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

9.69%

-2.93%