PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUS.L с BRHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.87%/yr vs 9.37%/yr for BRHYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUS.L charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.66%.

HYUS.L

1 день
-0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.87%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.85%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и BRHYX

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.22%8.62%8.28%12.85%-5.88%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.66%9.44%8.65%13.26%-6.51%

Correlation

The correlation between HYUS.L and BRHYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between HYUS.L and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с JHYU.LHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с RISE.L
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

HYUS.L vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.29

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.00

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

16.68

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.36

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и BRHYX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.LBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-34.77%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-2.40%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-4.07%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.73%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.47%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и BRHYX

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.LBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.05%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.66%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.27%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.93%

+0.76%

Сравнение комиссий HYUS.L и BRHYX

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и BRHYX

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности BRHYX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		9.21%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and BRHYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор