PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUS.L с BRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUS.L и BRHYX

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%
BRHYX
BlackRock High Yield K		-1.15%9.44%8.65%13.26%-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью -1.15%.

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.50%
1 год
7.13%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.LHYUS.L с SDHY.L
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT

Сравнение комиссий HYUS.L и BRHYX

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HYUS.L vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.61

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

10.96

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.22

-0.39

Корреляция

Корреляция между HYUS.L и BRHYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и BRHYX

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BRHYX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.71%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и BRHYX

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUS.LBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-34.77%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.26%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.71%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.75%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.71%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и BRHYX

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUS.LBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.45%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.44%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

4.01%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.22%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

5.93%

+0.83%