Сравнение HYUP с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
HYUP и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и SHYL
И HYUP, и SHYL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYUP vs. SHYL — Ранг доходности на риск
HYUP
SHYL
Сравнение HYUP c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.59 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и SHYL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и SHYL
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и SHYL
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -19.26% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.80% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -9.60% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.49% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.57% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.66% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и SHYL
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.42% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 5.32% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 5.81% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 6.74% | +3.09% |