PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUP с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYUP и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYUP и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUP и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		-0.11%8.83%10.30%0.54%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с HYGHHYUP с BSJTHYUP с VOO
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYUP и PSH

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYUP vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.54

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

10.93

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.20

-1.70

Корреляция

Корреляция между HYUP и PSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и PSH

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и PSH

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUPPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-3.06%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-2.84%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.27%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и PSH

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUPPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.59%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.00%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

3.94%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

3.30%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

3.30%

+6.53%